Un nouveau système de stratégie pour contrats perpétuels multi-plateformes est en cours de développement afin d'intégrer les systèmes PerpDex populaires dans un adaptateur unifié, facilitant ainsi l'exécution fluide des stratégies à travers différentes bourses. Le système se concentre sur l'arbitrage de spread en comparant les différences de prix entre deux bourses, en exécutant des ordres à cours limité sur l'une et des ordres au marché sur l'autre, soulignant l'importance de la faible latence et de la rapidité. La stratégie utilise plusieurs threads pour diverses tâches : obtenir les données de prix et de compte via WebSocket, surveiller les opportunités d'arbitrage, exécuter les transactions et synchroniser les positions et les soldes. Malgré ces mesures, des défis tels que les délais liés à WebSocket et à l'API persistent, nécessitant un sondage passif de l'API, ce qui peut entraîner des problèmes de limitation de débit. La sortie du système est en attente de tests de stabilité supplémentaires, avec des plans pour intégrer un module de contrôle des risques afin d'améliorer la fiabilité à long terme.