Dans une analyse récente, Carmen Li explique pourquoi les GPU, en raison de leur structure temporelle, sont bien adaptés aux contrats à terme. La nature structurée de l'offre et de la demande de GPU s'aligne avec la nature à terme fixe des contrats à terme, ce qui en fait un choix naturel pour ce type d'instruments financiers. À l'inverse, les jetons des grands modèles de langage (LLM) sont mis en avant comme étant plus appropriés pour les contrats perpétuels. La nature continue et évolutive des jetons LLM correspond au besoin de flexibilité et d'ajustements permanents du marché perpétuel. Cette distinction souligne l'importance d'associer les caractéristiques des actifs aux instruments financiers appropriés pour des stratégies de trading optimales.