Le modèle GARCH, un cadre primé par le prix Nobel pour la prédiction de la volatilité du marché, a été automatisé à l'aide de Claude Code afin d'améliorer les stratégies de trading quantitatif. Initialement développé par Robert F. Engle et étendu par Tim Bollerslev, le GARCH mesure la volatilité à travers trois paramètres : le mouvement de niveau de base, le choc du marché d'hier et les niveaux de volatilité antérieurs. Ce modèle prévoit les mouvements potentiels du marché, permettant aux traders de gérer efficacement le risque. Lors d'un backtest sur le trading du Bitcoin sur 15 ans, la stratégie basée sur le GARCH a surpassé la taille de position fixe, atteignant un capital final de 21 205 $ contre 17 957 $. L'approche GARCH a également réduit les pertes maximales et le risque de marché. Bien qu'il prévoie la volatilité, il ne prédit pas la direction du marché, servant d'outil de gestion des risques plutôt que de trading directionnel. La stratégie complète et les détails de l'implémentation de Claude Code sont disponibles dans l'article de l'auteur.