Le taux de prime des ETF peut fournir aux traders une indication anticipée de 24 heures des flux de fonds, offrant ainsi un avantage stratégique sur le marché. Depuis l'approbation des ETF spot BTC et ETH, les entrées et sorties quotidiennes sont devenues des indicateurs cruciaux pour les traders. Cependant, ces chiffres sont généralement retardés, reflétant les données de la veille. Le taux de prime, qui mesure l'écart entre le prix de marché d'un ETF et sa valeur nette d'inventaire, peut indiquer s'il y aura une entrée ou une sortie nette. En janvier 2026, le pouvoir prédictif du taux de prime était évident. Au cours de ce mois, un taux de prime négatif a été observé lors de 16 des 18 jours de trading, corrélant avec des sorties nettes lors de 11 jours. Notamment, du 16 au 23 janvier, un taux de prime négatif persistant a conduit à une sortie nette de plus de 1,3 milliard de dollars, coïncidant avec une baisse du prix du BTC de 97 000 à 88 000 dollars. Ce schéma souligne l'utilité du taux de prime pour anticiper les mouvements du marché, car il reflète le sentiment en temps réel et la dynamique des flux de capitaux.