Le taux de prime des ETF est devenu un outil crucial pour prédire les flux de fonds dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum, offrant aux traders un avantage de 24 heures. Cette métrique reflète l'écart entre le prix de marché d'un ETF et la valeur réelle de l'actif, indiquant le sentiment du marché. Une prime positive suggère un sentiment haussier et des entrées nettes potentielles, tandis qu'une prime négative indique un sentiment baissier et des sorties nettes potentielles. Les données récentes de janvier 2026 mettent en évidence ce schéma, avec 16 jours de trading sur 18 affichant une prime négative, entraînant des sorties nettes sur 11 jours. Notamment, durant une semaine de primes négatives du 16 au 23 janvier, plus de 1,3 milliard de dollars ont quitté le marché des ETF, coïncidant avec une baisse du prix du Bitcoin de 97 000 à 88 000 dollars. La nature en temps réel du taux de prime permet aux traders d'anticiper les mouvements de fonds avant la publication des données officielles, offrant un avantage stratégique dans les décisions de trading.