Une vente massive durant le week-end sur les contrats à terme perpétuels liés au Nasdaq 100 d'EdgeX a entraîné 13 millions de dollars de liquidations, selon les données on-chain. Cette vente a été déclenchée par un portefeuille nouvellement créé qui a exécuté une stratégie de prix moyen pondéré dans le temps (TWAP) sur six heures pour shorter 398 contrats XYZ100, provoquant une chute du prix de plus de 3,5 %. Des pertes importantes ont été signalées, avec un trader perdant 7,4 millions de dollars et un autre 2,7 millions de dollars. Cet incident a suscité des discussions parmi les traders sur X concernant la possibilité d'une manipulation du marché en dehors des heures d'ouverture, alors que l'indice XYZ100 a chuté de près de 4 % sans aucune nouvelle macroéconomique ou boursière significative justifiant ce mouvement.