Delphi Digital a souligné une possible mauvaise évaluation de la volatilité sur le marché actuel. La société note que lorsque la volatilité implicite (VI) est nettement inférieure à sa juste valeur estimée, en particulier lorsque le Bitcoin atteint des sommets historiques, cela précède souvent d'importantes corrections de marché. Ce schéma a été observé en octobre dernier, seulement quatre jours avant un événement majeur de liquidation. Inversement, Delphi suggère que lorsque la VI est notablement supérieure à la juste valeur, cela représente généralement une opportunité d'achat favorable. Actuellement, plusieurs indicateurs avancés suggèrent que la volatilité est sous-estimée, avec des risques orientés à la hausse.