La volatilité implicite du Bitcoin reste à des plus bas pluriannuels malgré la reprise du marché observée au cours des deux derniers mois, les données sur les options affichant des niveaux à peine supérieurs à ceux de la période de calme extrême de cet été. L'analyse de Greeks.live montre que la poursuite du repli de la volatilité implicite traduit une mutation structurelle prévisible, à mesure que le marché du Bitcoin et celui des options arrivent à maturité. Cette structure de marché en pleine évolution crée de nouvelles opportunités de trading, tout en rendant les stratégies d'achat de plus en plus compétitives. La fusion attendue entre Deribit et Coinbase devrait injecter des capitaux supplémentaires sur le marché des options, pouvant façonner davantage encore la dynamique de la volatilité et les conditions de liquidité.