Investigadores de la Escuela de Negocios Stern de la NYU han descubierto un método revolucionario para predecir la volatilidad de contratos en mercados de predicción utilizando solo dos parámetros: el precio actual y el tiempo hasta el vencimiento. Este enfoque desafía los modelos tradicionales, como el modelo GARCH, al demostrar una precisión superior en las previsiones sin depender de datos históricos ni algoritmos complejos. El estudio demuestra matemáticamente que la volatilidad instantánea del contrato está determinada por la función φ(N⁻¹(π(t)))/√(T-t), donde π representa el precio actual y T-t es el tiempo hasta el vencimiento. Este hallazgo fue validado en 901 contratos de InTrade, destacando que la volatilidad es independiente de las tendencias o correlaciones históricas. Las aplicaciones prácticas del modelo incluyen la valoración de opciones sobre contratos de predicción y la identificación de anomalías en el mercado, ofreciendo una ventaja significativa a los operadores que adoptan este enfoque simplificado.