El modelo GARCH, un marco galardonado con el Premio Nobel para predecir la volatilidad del mercado, ha sido automatizado utilizando Claude Code para mejorar las estrategias de trading cuantitativo. Originalmente desarrollado por Robert F. Engle y ampliado por Tim Bollerslev, GARCH mide la volatilidad a través de tres entradas: movimiento del nivel base, choque del mercado de ayer y niveles de volatilidad previos. Este modelo pronostica posibles movimientos del mercado, permitiendo a los traders gestionar el riesgo de manera efectiva. En una prueba retrospectiva de trading de Bitcoin durante 15 años, la estrategia basada en GARCH superó al tamaño de posición fijo, logrando un capital final de $21,205 en comparación con $17,957. El enfoque GARCH también redujo las caídas y el riesgo de mercado. Aunque pronostica la volatilidad, no predice la dirección del mercado, sirviendo como una herramienta para la gestión del riesgo más que para el trading direccional. La estrategia completa y los detalles de la implementación en Claude Code están disponibles en el artículo del autor.