Una venta masiva durante el fin de semana en los futuros perpetuos vinculados al Nasdaq 100 de EdgeX resultó en liquidaciones por 13 millones de dólares, según datos en cadena. La venta fue provocada por una billetera recién creada que ejecutó una estrategia de precio promedio ponderado en el tiempo (TWAP) durante seis horas para vender en corto 398 contratos XYZ100, lo que causó que el precio cayera más del 3.5%. Se reportaron pérdidas significativas, con un trader perdiendo 7.4 millones de dólares y otro 2.7 millones. El incidente ha generado discusiones entre los traders en X sobre la posibilidad de manipulación del mercado durante horas fuera de operación, ya que el índice XYZ100 cayó casi un 4% sin noticias macroeconómicas o de acciones significativas que justifiquen el movimiento.