Delphi Digital ha destacado una posible valoración errónea en la evaluación actual de la volatilidad del mercado. La firma señala que cuando la volatilidad implícita (VI) está significativamente por debajo de su valor justo estimado, especialmente con Bitcoin en máximos históricos, a menudo precede a correcciones sustanciales del mercado. Este patrón se observó en octubre pasado, apenas cuatro días antes de un evento importante de liquidación. Por el contrario, Delphi sugiere que cuando la VI está notablemente por encima del valor justo, generalmente representa una oportunidad de compra favorable. Actualmente, varios indicadores líderes sugieren que la volatilidad está subestimada, con riesgos sesgados al alza.