Kripto topluluğu, volatilitenin ortalamaya dönüşü ve piyasa giriş zamanlamasına odaklanarak opsiyon stratejilerine karşı temkinli yaklaşımlar sergiliyor. Üyeler, örtük volatilite (IV) ile gerçekleşen volatilite (RV) arasındaki ilişkiyi tartışıyor ve istatistiksel avantajlarla istikrarlı getiri elde etme konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor. Bazıları ise her koşula uygun stratejilerin etkinliğini sorguluyor. Ana tartışmalar arasında volatilite ticaret stratejilerinin optimize edilmesi yer alıyor; burada Delta hedge (DDH) yönteminin sınırlamaları vurgulanıyor. Üyeler, hem IV hem de RV düşük olduğunda opsiyon satın almayı, IV yüksek ve RV'nin düşmesi beklendiğinde ise opsiyon satmayı öneriyor; risk yönetiminin öznel yargı yerine zamanlanmış hedge ile yapılması gerektiğini vurguluyorlar. Ayrıca topluluk, kapalı çağrı stratejilerinde iyileştirmeler araştırıyor; Bitcoin'in fazla teminat olarak kullanılmasıyla altcoin çağrı opsiyonlarının satılması ve gelir eğrilerini düzleştirmek ile aşırı risk maruziyetinden kaçınmak için çapraz para birimi hedgingi öneriliyor. Martingale, risk-nötr ölçüler ve Black-Scholes kısmi diferansiyel denklemleri gibi matematiksel teorilerin opsiyon ticaretinde uygulanması da tartışılıyor ve daha derin anlayış için yapay zeka öğreniminin entegrasyonu öneriliyor.