Согласно исследованию, опубликованному в Journal of International Money and Finance и подготовленному Институтом финтех-исследований Китайского народного университета, потеря стейблкоином привязки может демонстрировать нелинейное пороговое поведение: арбитражные механизмы способны поглощать определённое информационное давление до тех пор, пока серьёзность нарратива не достигнет критической точки. В исследовании, где для анализа рисков потери привязки использовались LLM-агенты, было установлено, что серьёзные нарративные шоки могут запускать самоподдерживающийся цикл нарастающего страха, ухудшения ликвидности, концентрированных продаж со стороны розничных инвесторов, ухода арбитражёров, дисбаланса заявок и устойчивой потери привязки. В экспериментах с наиболее серьёзными нарративными шоками разные источники риска не приводили к статистически значимым различиям в среднем уровне потери привязки, что указывает на то, что при допущениях модели серьёзность шока может иметь большее значение, чем содержание нарратива.