Тестируется простая внутридневная стратегия импульса на фьючерсах ES с использованием 30-минутных свечей. Метод заключается в вычислении абсолютного движения (|Закрытие - Открытие|) для каждого 30-минутного интервала за последние 120 дней, создавая распределение для каждого временного слота. Торговый сигнал генерируется, когда движение текущей свечи превышает 90% исторических движений в том же слоте. Сделки выполняются в направлении импульса: LONG, если Закрытие > Открытие, SHORT, если Закрытие < Открытие. Позиции удерживаются ровно одну свечу (30 минут) и закрываются на закрытии. Этот подход не включает стопы, цели, фильтры рыночного режима, комиссии или управление рисками, сосредотачиваясь исключительно на тенденции. Эффект «экстремального импульса по времени суток» проявляется последовательно как для длинных, так и для коротких позиций на нескольких рынках, служа основой для реальных систем. Стратегия разработана как простой, проверяемый инструмент, который можно интегрировать в автоматизированные системные портфели.