Исследователи из Школы бизнеса NYU Stern разработали революционный метод прогнозирования волатильности контрактов на рынках прогнозов, используя всего два параметра: текущую цену и время до истечения срока. Этот подход бросает вызов традиционным моделям, таким как модель GARCH, демонстрируя более высокую точность прогнозирования без опоры на исторические данные или сложные алгоритмы. В исследовании математически доказано, что мгновенная волатильность контракта определяется функцией φ(N⁻¹(π(t)))/√(T-t), где π обозначает текущую цену, а T-t — время до истечения срока. Это открытие было подтверждено на примере 901 контракта InTrade, что подчеркивает независимость волатильности от исторических тенденций или корреляций. Практическое применение модели включает ценообразование опционов на контракты прогнозов и выявление рыночных аномалий, предоставляя значительное преимущество трейдерам, использующим этот упрощенный подход.