Модель GARCH, удостоенная Нобелевской премии за прогнозирование рыночной волатильности, была автоматизирована с использованием Claude Code для улучшения количественных торговых стратегий. Изначально разработанная Робертом Ф. Энглом и расширенная Тимом Боллерслевом, модель GARCH измеряет волатильность через три входных параметра: базовое движение уровня, вчерашний рыночный шок и предыдущие уровни волатильности. Эта модель прогнозирует потенциальные рыночные движения, позволяя трейдерам эффективно управлять рисками. В бэктесте торговли биткоином за 15 лет стратегия на основе GARCH превзошла фиксированное позиционирование, достигнув конечного капитала в $21 205 по сравнению с $17 957. Подход GARCH также снизил просадки и рыночные риски. Хотя модель прогнозирует волатильность, она не предсказывает направление рынка, служа инструментом управления рисками, а не направленной торговлей. Полная стратегия и детали реализации на Claude Code доступны в статье автора.