Биткойн укрепил свою роль стратегического актива в современных портфелях, предлагая превосходную доходность с учетом риска по сравнению с традиционными инвестициями, такими как золото и индекс S&P 500. По состоянию на 15 сентября 2025 года годовой коэффициент Шарпа для биткойна составлял 1,7, а коэффициент Сортино достиг 3,2, что значительно превышает исторический средний показатель S&P 500 в 0,54 и золота в диапазоне 0,48–0,54. Эти показатели подчеркивают потенциал биткойна как эффективного с точки зрения капитала инструмента для накопления богатства. Институциональные инвесторы все чаще выделяют от 4% до 16% своих портфелей под биткойн, привлеченные его преимуществами диверсификации и возможностями хеджирования макроэкономических рисков. Низкая или отрицательная корреляция биткойна с традиционными активами повышает его привлекательность, хотя корреляция с рисковыми активами, такими как акции, может увеличиваться во время экстремальных рыночных событий. Регуляторные достижения, включая одобрение спотовых ETF на биткойн и закон GENIUS, еще больше укрепили статус биткойна как стратегического актива в управлении портфелем.