以下は、デリバティブ取引ボットに関連する参照情報と計算式です。
1) グリッド取引価格範囲
2) 価格差
等価差 – すべてのグリッド価格には等価価格差があります
価格グリッドは等価価格差を使用して、グリッド価格下限からグリッド価格上限までの価格範囲を分割します
*価格差 = (グリッド価格上限 – グリッド価格下限) / グリッド数量
グリッド価格 1 = グリッド価格下限
グリッド価格 2 = グリッド価格下限 + 価格差
グリッド価格 3 = グリッド価格下限 + (価格差 x 2)
価格 n = グリッド価格下限 + 価格差 × (n – 1)、n = グリッド数
例: 100、200、300 (価格差は 100)
等価比率– 各グリッドには、価格差が均等に配分されます
均等比率グリッドでは、均等価格比率法を使用して、グリッド価格の下限からグリッド価格の上限まで価格範囲を分割します
*価格比率 = (グリッド価格上限 / グリッド価格下限)^(1/グリッド数)
*価格差比率 = (グリッド価格上限 / グリッド価格下限)^(1/グリッド数) – 1
* グリッド価格
価格 1 = グリッド価格下限
価格 2 = グリッド価格下限 × 価格比率
価格 3 = グリッド価格下限 × (価格比率 ^ 2)
価格 n = グリッド価格下限 × 価格比率 ^ (n – 1)、n = グリッド数
例: 100,110,121 (価格差比率 = 10%)
3) 予想される単一グリッド利益率
価格差
単一グリッド利益率の下限 = [ (グリッド価格上限 × (1 – メーカー取引レート)) / (グリッド価格制限 – 価格差) – 1 – メーカー取引レート] × レバレッジ
単一グリッド利益率上限 = [ (1 – メーカー取引レート) × 価格差 / グリッド価格下限 – 2 × メーカー取引レート] × レバレッジ
価格比率
単一グリッド利益率 = [ (1 – メーカー取引レート) × 価格比率 – 1 – メーカー取引レート] × レバレッジ
4) グリッドあたりの金額
調整係数 = 0.9
取引手数料に関係なく、すべての保留中の注文が成功することが保証されます
- 中立戦略
グリッドあたりの金額 = 調整係数 × 投資額 × レバレッジ倍数 / 合計 (保留中の注文価格)
保留中の注文価格: 中立戦略に従った最初の買い注文と売り注文の保留中の注文価格
-中立戦略は、最初は保留中の注文のみをサポートします
- ロング / ショート戦略
グリッドあたりの金額 = 調整係数 × 投資額 × レバレッジ倍数 / 合計 (保留中の注文価格)
保留中の注文価格: 最初の保留中の注文ロング/ショート戦略に基づく売買注文の注文価格。ボトムポジションの市場価格も含まれます
– ロング/ショート戦略の初期注文 (保留中の注文とボトムポジションの注文を含む)
5) 推定強制決済価格
取引手数料に関係なく、利用可能な証拠金残高が 0 の場合、取引ボットが始動後に確立されたボトムポジションの推定強制決済価格
初期証拠金率 = 1 / レバレッジ
維持証拠金率を取得するには、対応するリスク制限の MM% を取得します
参入価格は、ボトムポジションの予想される平均参入価格です (価格トリガーが設定されている場合、参入価格 = トリガー価格)
- ニュートラル戦略: 推定強制決済価格を計算しません
- ロング戦略:
強制決済価格 (LP) = [エントリー価格 × (1 – 初期証拠金率 + 維持証拠金率)]
- ショート戦略:
強制決済価格 (LP) = [エントリー価格 × (1 + 初期証拠金率 –維持証拠金率)]
6) 損益計算
総損益 = 未実現損益 + 実現損益
収益率 = 総損益 / 投資額
実現損益: 取引ボットの運用中の決済ポジションの一部からの損益 (DCA 方式)
グリッド利益
- 算術:
グリッド利益 = グリッド注文数量 × 価格差 × グリッド完了ペア - 取引手数料
- 幾何:
グリッド利益 = グリッド注文数量 × 価格差 1 - 取引手数料
(価格差 1 は、完了したグリッドペアの現在の価格差を指します。幾何学的グリッドでは、各ペアの価格差は異なり、利益は各ペアごとに順番に計算されます)
オープンポジションの未実現損益 = 現在のポジションの浮動利益/損失
全体の年間収益 = [(合計損益 / 投資額) / 実行日数 x 365] x 100%
グリッドの年間収益 = [(グリッド利益 / 投資額) / 実行日数 x 365] x 100%
注: 実行時間が 1 日未満の場合は、上記の 2 つの式では 1 日を使用して計算します
