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Phemex ブログ
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移動平均による仮想通貨トレーディング

今回の記事は、“トレーダーは移動平均をうまく利用するためにバックテストをすべきであるという“テーマで紹介していきます。非常にシンプル内容なのでこの記事をしっかり読んでサクッと知識を身につけましょう!

moving averages

 

ムービング・インディケーターとは?

全てのマーケットで最も人気なインディケーターとして知られているのがムービング・インディケーターです。これは名前の通り、ある一定期間のトレーディングの資産の平均価格です。これが“移動平均”の基本であり、単純に1つの計算方法としての意味と、“指数平滑移動平均線”という最新価格に近い意味のものがあります。

 

この記事では、移動平均について言及していますが、ここでは“単純移動平均”に着目していきます。例えば20期間の移動平均のデイリービットコインチャートを見たとき、私たちは20期間(20日間など)のなかで平均価格がどう変化しているかを見ます。したがって、単純な計算方法というのは「直近20日間の終値でろうそくを買い、それを20で割って平均価格を出す」という計算方法としての意味になります。

ここで重要なのは、移動平均を“期間”で見るということです。したがって、20移動平均を毎日見るのであれば、直近20日間の平均を見ます。しかし、20移動平均を5分チャートで見る場合、5分刻みを1期間としてそれを20個見るということになります。

最も使われている移動平均の期間の単位としては、9,20,50,100そして200などが挙げられます。より数値が低い期間だとより期間も短くなります。それに対し、より数値が高い期間では期間は長くなります。これらは“ルックバックピリオド”と呼ばれており、また、これらの期間は実際の市場とタイムラグがあるということを理解することが重要です。

 

移動平均によるトレンドトレーディング

移動平均はトレンドトレーディングマーケットにおいて非常に便利なツールです。移動平均は他の移動平均同士やインディケーターと組み合わせることでより専門的で自由な戦略を立てることができます。

以下では移動平均の有効的な使い方を紹介したいと思います。

 

トレンドをより簡単に読み解く

移動平均が上昇傾向にある価格の動向を示すインディケーターを指しているとき、これは上昇トレンドということができます。ある人にとっては、これは価格動向への注意を怠ってしまうことになります。例えば、デイリーチャートや下の20期間の移動平均を見てみると、これは明らかにトレンドが過ぎていることがわかります。

trend trading with moving averages

また移動平均において、どのように価格が上がるのか、また価格が急激に上昇するのか、下がっていくのかというトレンドの強みの詳細の理解も非常に重要です。

これらの詳細を見ることで、トレンドが今上昇しているのか下がっているのかを見極めやすくなります。例えば、価格が移動平均(20期間の中で)に戻りつつある場合、トレンドが冷めつつあることを意味します。もしくは、どの期間で合併を行うか、アプローチを考えることができます。

もし価格が価格平均を下回り、価格平均が下がりつつあるときはトレンドの変化の可能性が考えられます。また、インディケーターには少しラグがあるため、私たちが見るのは実際の価格が変化した後の数値です。しかし、これらは少し遅れたシグナルにはなりますが、より市場の動きを明らかにしてくれるのに役立ちます。

いくつかの移動平均やクロスオーバー、そして移動平均が広がっていたり、集中している点を参考にすることで、アイデアをより正確なものにすることができます。以下のグラフのように、例えば20期間の移動平均である赤ラインと、50期間の移動平均である青ラインのデイリーチャートを例に考えてみましょう。トレンドフォロワーは移動平均を使用することで、よりトレンドの動きを理解することができます。また、ほとんどの場合、より早い単位での期間と遅い単位での期間の移動平均を組み合わせて使うことで、短期間と長期間の価格の変化のシフトを正確に読み取ることができます。

以下のグラフの、合併されている点に移動平均が圧縮されているところを見ると3つの期間がどのようなものであるかわかります。しかし、この3つはクロスはしていません。これらの様々なラインが圧縮されている間、移動平均が各々の位置をできるだけ長く保ちあっていることがわかります。この間に大体のトレーダーは参入するタイミングを探します。移動平均が互いに重なり、混じり合い始める点が現れた時は、トレンドが変化しているサインです。

use the moving averagesas dynamic supports or resistances

移動平均には、動的サポートとレジスタンスとしてのもう1つの使用方法があります。価格が交差していて、かつ20期間の移動平均を超過しているところには強力なトレンドの傾向があると言えます。ここで買い時なのは、価格が平均に戻っている時です。多くの場合、変動が早いトレンドを求めているトレーダーはこの瞬間に買います。また、最初のリテストでは高確率で価格が回復することが多いです。下の図では、価格がほとんどの期間で平均値を上回っていますが、最初のリテスト後に価格が確実に回復していることがわかります。

a bonuce caused by moving average

価格やトレンドが平均を下回り、下落傾向にある時はインバースが予想されます。以下の図の場合、20期間の移動平均において価格が下落しており、ラインがダイナミックレジスタンスになっています。

price loses the 20 MA

まとめ

この記事では、移動平均の初歩的な使用方法を紹介しました。他の全てのインディケーターのように、移動平均は“決断サポートツール”であり、単独でも、他の異なる価格の動向を示すフィードバックと組み合わせて使用することができます。全てのアプローチにおいて、できる限りバックテストをすることを心がけましょう。移動平均の使用のメリットはこのバックテストを短期間かつ目に見える形で行うことができる点です。


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